農村小額信貸市場(chǎng)主體行為博弈分析論文
摘要:農村小額信貸是近年來(lái)國際社會(huì )普遍關(guān)注的新型金融業(yè)務(wù)。依托小額信貸所涉及的經(jīng)濟學(xué)理論，用博弈論的方法對農村小額信貸市場(chǎng)中農戶(hù)、農村中小企業(yè)與商業(yè)銀行的行為進(jìn)行分析，旨在規范農村小額信貸市場(chǎng)，總結經(jīng)驗，為推進(jìn)農村小額信貸的快速發(fā)展提供參考。
關(guān)鍵詞:農村小額信貸;道德風(fēng)險;博弈
在小額信貸市場(chǎng)上，借貸的一方往往不能掌握另一方足夠的信息，這樣就不能做出準確的決定。
我們把這種情形叫做信息不對稱(chēng)。信息不對稱(chēng)在小額信貸上往往會(huì )引發(fā)兩種負面現象:第一種現象叫逆向選擇，就是說(shuō)在信息不對稱(chēng)的情況下，擁有信息優(yōu)勢的農戶(hù)、農村中小企業(yè)通過(guò)隱藏信息可能做出有利于自己而不利于商業(yè)銀行的選擇行為。第二種叫道德風(fēng)險，一般有事前道德風(fēng)險和事后道德風(fēng)險之分。不論是農戶(hù)、農村中小企業(yè)還是商業(yè)銀行都存在道德風(fēng)險問(wèn)題。農戶(hù)、農村中小企業(yè)作為借款人申請商業(yè)銀行小額貸款，這場(chǎng)博弈中只有農戶(hù)、農村中小企業(yè)知道自己的還款意愿和還款能力，處于信息優(yōu)勢地位;商業(yè)銀行則由于不能及時(shí)準確了解借款人的信用狀況，處于信息劣勢地位。擁有信息優(yōu)勢的農戶(hù)、農村中小企業(yè)就有可能隱瞞對自己不利的信息，還有可能采取一些有利于自己而損害商業(yè)銀行利益的行為。而商業(yè)銀行為了保證發(fā)放的貸款能夠按期足額收回，就不得不投入大量的人、財、物去調查每個(gè)借款人的真實(shí)還款意愿，并且對貸款的使用進(jìn)行監督，當投入的人、財、物等成本過(guò)大時(shí)，商業(yè)銀行就面臨無(wú)利潤可賺的局面。
一、模型的假定條件
為了最大限度地接近農村小額信貸市場(chǎng)的實(shí)際情況，本文將現在推行的農村小額信貸條款作為假定條件建立模型，并且采用動(dòng)態(tài)不完全信息博弈矩陣，對農村小額信貸市場(chǎng)上的農戶(hù)、農村中小企業(yè)與商業(yè)銀行的行為做出假設，進(jìn)行模擬。
其一，博弈參與者:農戶(hù)、農村中小企業(yè)與商業(yè)銀行。農戶(hù)、農村中小企業(yè)與商業(yè)銀行都是自負盈虧的經(jīng)濟主體，他們決策原則非常明確，那就是盡可能使自己的利益最大化。
其二，博弈的策略選擇:商業(yè)銀行有貸款與不貸款兩種策略選擇;農戶(hù)、農村中小企業(yè)也有履約與不履約兩種策略選擇。
其三，博弈的次序:可以規定為由農戶(hù)、農村中小企業(yè)首先做出決策，接下來(lái)由商業(yè)銀行做出決策，然后農戶(hù)、農村中小企業(yè)再決策，以此循環(huán)下去。
其四，博弈的得益:由農戶(hù)、農村中小企業(yè)決定是否做出使不利事件發(fā)生概率上升而有利于自己的行為，及發(fā)生道德風(fēng)險。如果不發(fā)生道德風(fēng)險，則對雙方都有利，商業(yè)銀行能得到期望利潤，農戶(hù)、農村中小企業(yè)能得到貸款并能實(shí)現預期收益。如果發(fā)生道德風(fēng)險，則商業(yè)銀行發(fā)生損失但也可以采取使不利事件不產(chǎn)生的措施即不發(fā)放貸款。
二、模型的模擬過(guò)程及結果
在這里，我們采用博弈均衡理論來(lái)闡述農村小額信貸市場(chǎng)上參與主體的各自行為，也就是說(shuō)商業(yè)銀行是否進(jìn)入農村小額信貸市場(chǎng)，可以看做是一種不完全信息靜態(tài)博弈(見(jiàn)表1)。表1中左邊數字表示農戶(hù)、農村中小企業(yè)的收益，右邊數字表示商業(yè)銀行的損失和收益。各字母的含義如下:P:農戶(hù)、農村中小企業(yè)得到貸款履約時(shí)所得到的收益;
I:商業(yè)銀行發(fā)放貸款未來(lái)農戶(hù)、農村中小企業(yè)履約后所得到的收益;
R:農戶(hù)、農村中小企業(yè)得到貸款不履約時(shí)所得到的收益;
Q:商業(yè)銀行發(fā)放貸款但未來(lái)農戶(hù)、農村中小企業(yè)不履約時(shí)遭受的損失。
如果Q
博弈論還可以用來(lái)解釋團體貸款適用于農村各類(lèi)經(jīng)濟主體的原因。在我國，由于地緣、血緣這些因素的關(guān)系，農村地區范圍廣，農戶(hù)居住分散，但他們有一種天然的群體規范，以此進(jìn)行互惠合作的保護。
這種規范，一是獎勵互惠合作者，二是集體懲罰不互惠合作者，這種懲罰主要是情感上的，而不是貨幣性的懲罰，以對個(gè)體進(jìn)行約束。下面我們將采用兩人支付矩陣，來(lái)分析個(gè)體的內在情感損失對相互合作關(guān)系產(chǎn)生的影響(見(jiàn)表2)。如果滿(mǎn)足X>M-C以及X>B-N的話(huà)，選擇互惠合作會(huì )成為每一位客戶(hù)比較占優(yōu)的策略。如果不選擇互惠合作，對方肯定會(huì )反對，這時(shí)候報復性的心理作用和行為方式就會(huì )表現出來(lái)，并且最終要影響到博弈均衡的結果(見(jiàn)表3)。如果對報復行為進(jìn)行懲罰X，在這樣的囚徒困境博弈中，只要滿(mǎn)足X≥2，唯一的納什均衡就表現為客戶(hù)之間的互相合作。因為采取報復行為的成本過(guò)高，客戶(hù)2進(jìn)行自我承諾的報復行為對于客戶(hù)1來(lái)說(shuō)有點(diǎn)不可相信。但是對參與個(gè)體博弈來(lái)說(shuō)，實(shí)現相互合作的關(guān)鍵就是參與個(gè)體對團體內部不合作將會(huì )得到的報復以及得到報復后應該承受什么樣的后果進(jìn)行的預期。如果參與的團體內部普遍存在對違背或不合作要么進(jìn)行懲罰，要么進(jìn)行報復心理的時(shí)候，這種懲罰機制就值得相信。三、加強農村小額信貸市場(chǎng)主體行為博弈的對策選擇通過(guò)對農村小額信貸市場(chǎng)主體行為博弈分析，得出農村小額信貸既促進(jìn)了農業(yè)、農戶(hù)、農村中小企業(yè)的發(fā)展又能獲得一定的收益。農戶(hù)、農村中小企業(yè)與商業(yè)銀行之間進(jìn)行博弈的結果又說(shuō)明，商業(yè)銀行一定要改善“惜貸”這種狀況。
1.小額信貸風(fēng)險的控制應從源頭加強加強小額貸款管理刻不容緩，具體工作可從三方面來(lái)做:一是對不良信用貸款建立黑名單并定期對外通報。凡是黑名單上有名字的農戶(hù)、農村中小企業(yè)，不再向其發(fā)放小額貸款，這樣能控制潛在的貸款風(fēng)險。二是對貸款考察機制進(jìn)一步健全。為了保證小額貸款資金的投向安全有效，商業(yè)銀行的信貸員要狠抓貸款前的摸底調查、貸款過(guò)程中的嚴格審查、貸款之后的反復核查三個(gè)環(huán)節，做到客觀(guān)公正，專(zhuān)款專(zhuān)用，讓急需貸款的農戶(hù)、農村中小企業(yè)能及時(shí)得到貸款。三是激勵機制進(jìn)一步強化，以提高小額信貸營(yíng)銷(xiāo)的積極性。將貸款責任與利益掛起鉤來(lái)，最大限度激發(fā)商業(yè)銀行信貸員服務(wù)農戶(hù)、農村中小企業(yè)的積極性。引進(jìn)競爭機制，使整體隊伍素質(zhì)不斷提高。
2.小額信貸的市場(chǎng)化進(jìn)程應加快市場(chǎng)經(jīng)濟背景下，高利率往往是國外小額信貸市場(chǎng)吸引銀行、非銀行金融機構的主要因素。一是相關(guān)的小額信貸機構合法化。二是通過(guò)稅收減免或者是稅收返還政策，給予一定的優(yōu)惠，以實(shí)現小額信貸的可持續發(fā)展。三是建立多元化的小額信貸運行體系。四是特準一批專(zhuān)營(yíng)小額信貸機構與正規的商業(yè)銀行一起開(kāi)展小額信貸業(yè)務(wù)，使各自的特長(cháng)優(yōu)勢得以發(fā)揮。五是借鑒國外農村小額信貸發(fā)展的.經(jīng)驗，將依據銀行法運營(yíng)的金融機構和依據小額信貸相關(guān)法律法規運營(yíng)的金融機構分開(kāi)進(jìn)行管理，在多元機構模式下規范農村小額信貸業(yè)務(wù)的相關(guān)法律和法規，以加快農村小額信貸在我國的發(fā)展。
3.多戶(hù)聯(lián)保貸款模式應發(fā)展成主流多戶(hù)聯(lián)保貸款模式就是對農戶(hù)、農村中小企業(yè)組成的聯(lián)保小組成員發(fā)放的，小組成員之間相互承擔連帶責任。具體操作方法如下:第一，由聯(lián)保的農戶(hù)、農村中小企業(yè)出資建立基金，用來(lái)防范風(fēng)險。如果在實(shí)際操作過(guò)程中，有哪個(gè)成員不能按時(shí)足額償還貸款的時(shí)候，款項就要在聯(lián)保農戶(hù)、農村中小企業(yè)建立的基金中扣劃。第二，由參加聯(lián)保的農戶(hù)、農村中小企業(yè)自愿組建擔保小組，擔保小組成員之間的關(guān)系比較松散，他們之間既不是關(guān)系人，更不是相互控股關(guān)系。第三，聯(lián)保小組的擔�？傤~規定有最高額度和限制范圍。依據承擔的風(fēng)險要與獲得的收益相匹配，聯(lián)保貸款的價(jià)格應比正常情況的擔保貸款價(jià)格高，大體上是在中國人民銀行核定的基準利率基礎上通過(guò)上浮來(lái)做的。
4.激勵機制的動(dòng)態(tài)化應建立起來(lái)所謂激勵機制的動(dòng)態(tài)化，是指在貸款額度不變這樣的多期重復博弈環(huán)境中，將借貸雙方的未來(lái)預期和歷史記錄數據納入到雙方簽訂的合約框架當中來(lái)進(jìn)行設計，目的是督促借款人改善其還款行為的一種機制。
到目前為止，大多數小額信貸機構認為該激勵機制是一種行之有效的風(fēng)險控制手段，并開(kāi)始采納。最初用較小的貸款額度嘗試，目的是獲得借款者的實(shí)際信用情況，后來(lái)的長(cháng)期重復博弈中，借貸雙方之間建立起業(yè)務(wù)關(guān)系，從而獲得了借款人的信用記錄。這種機制是有前提條件的，也就是說(shuō)商業(yè)銀行必須幫助借款人形成沒(méi)有期限的對將來(lái)的預期，否則的話(huà)，借款人抵賴(lài)賬款的概率還會(huì )提高。不管是通過(guò)正規金融機構投放小額貸款還是通過(guò)非正規金融機構投放小額貸款，相關(guān)信貸員的操守、職業(yè)判斷和素質(zhì)是問(wèn)題是否出現的重要因素之一，所以，激勵機制的動(dòng)態(tài)化，還要將信貸員的激勵因素考慮進(jìn)來(lái)。
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